In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 68, no. 3
Hana Džmuráňová
Details:
Year, pages: 2020, 211 - 230
Language: eng
Keywords:
bank, economic value, embedded option, interest rate risk, market value, regulation;
JEL Classification: G21, G10
Article type: Vedecký článok
Document type: PDF
About article:
Táto práca skúma reguláciu riadenia rizík úrokovej pozície v bankovej knihe v českom a slovenskom bankovom sektore. Zaoberáme sa modelovaním bankovej súvahy v rámci regulátorných požiadaviek. V prvej časti identifikujeme kľúčové faktory určujúce riadenie úrokového rizika bankovej knihy v českom a slovenskom bankovom sektore. V druhej časti porovnávame úrokové riadenia bankovej knihy v oboch bankových sektoroch a konštatujeme, že významné banky v oboch krajinách vykazujú vyššiu úrokovú pozíciu z klientskych pasív ako z klientskych aktív. Tento fakt znamená, že banky sú vystavené riziku nárastu úrokových mier. Taktiež zistíme, že úroková expozícia českých a slovenských bánk je relatívne vysoká, a preto tu existuje nezanedbateľné riziko prenosu problému z dcérskych bánk v ČR a SR na ich materské spoločnosti v zahraničí.
How to cite:
ISO 690:
Džmuráňová, H. 2020. The Application of Interest Rate Risk Regulation on the Czech and Slovak Banking Sectors. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 68, no.3, pp. 211-230. 0013-3035.
APA:
Džmuráňová, H. (2020). The Application of Interest Rate Risk Regulation on the Czech and Slovak Banking Sectors. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 68(3), 211-230. 0013-3035.
About edition:
Publisher: Ekonomický ústav SAV
Published: 25. 3. 2020