In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 68, no. 3
Hana Džmuráňová
Detaily:
Rok, strany: 2020, 211 - 230
Jazyk: eng
Kľúčové slová:
bank, economic value, embedded option, interest rate risk, market value, regulation;
JEL Classification: G21, G10
Typ článku: Vedecký článok / Article
Typ dokumentu: PDF / PDF
O článku:
Táto práca skúma reguláciu riadenia rizík úrokovej pozície v bankovej knihe v českom a slovenskom bankovom sektore. Zaoberáme sa modelovaním bankovej súvahy v rámci regulátorných požiadaviek. V prvej časti identifikujeme kľúčové faktory určujúce riadenie úrokového rizika bankovej knihy v českom a slovenskom bankovom sektore. V druhej časti porovnávame úrokové riadenia bankovej knihy v oboch bankových sektoroch a konštatujeme, že významné banky v oboch krajinách vykazujú vyššiu úrokovú pozíciu z klientskych pasív ako z klientskych aktív. Tento fakt znamená, že banky sú vystavené riziku nárastu úrokových mier. Taktiež zistíme, že úroková expozícia českých a slovenských bánk je relatívne vysoká, a preto tu existuje nezanedbateľné riziko prenosu problému z dcérskych bánk v ČR a SR na ich materské spoločnosti v zahraničí.
This paper examines the regulation of Interest Rate Risk Management of the Banking Book in the Czech and Slovak banking sectors. We provide modeling of bank balance sheets in terms of regulatory requirements. The contribution of our paper is two-fold. First, we identify the key business drivers of Interest Rate Risk of the Banking Book of the Czech and Slovak banking sectors. Second, when comparing the interest rate risk of the banking book of both banking sectors, we find that major banks in both sectors report a higher interest rate risk from their client liabilities than from client assets. This fact implies that the banks are exposed to the risks inherent in rising interest rates. We find that the interest rate risk exposure of the Czech and Slovak banks is relatively high, and therefore, the potential contagion risk for large foreign owners with subsidiaries in both countries is not negligible.
Ako citovať:
ISO 690:
Džmuráňová, H. 2020. The Application of Interest Rate Risk Regulation on the Czech and Slovak Banking Sectors. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 68, no.3, pp. 211-230. 0013-3035.
APA:
Džmuráňová, H. (2020). The Application of Interest Rate Risk Regulation on the Czech and Slovak Banking Sectors. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 68(3), 211-230. 0013-3035.
O vydaní:
Vydavateľ: Ekonomický ústav SAV / Ekonomický ústav SAV
Publikované: 25. 3. 2020