Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Detekce a korekce předvelikonočního a velikonočního efektu

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 59, no. 5
Josu Arteche - Renata Majovská - Petr Mariel - Susan Orbe

Details:

Year, pages: 2011, 472 - 487
Keywords:
calendar effect, Easter effect, TRAMO, time series, recursive estimation, information criteria
Article type: Vedecký článok / Article
About article:
Tato práce srovnává osm rozdílných alternativ detekce a korekce předvelikonočního a velikonočního efektu. To jsou dva kalendářní efekty, které se obyčejně odečítají od analyzované časové řady před jejím rozkladem na tendenci/cyklus, sezónnost a nepravidelnou část. Navržené alternativy se liší dobou trvání obou efektů a srovnávají se pomocí významnosti regresních koeficientů, informačních kriterií a rekurzivního odhadu. V empirické aplikaci se používají data Indexu průmyslové produkce České, Polské a Slovenské republiky a tří severošpanělských provincií. Závěry založené na takto rozdílných datech ukazují, že velikonoční efekt by měl vždy být detekován a korigován odděleně a ne dohromady s jiným kalendářním efektem.
This study compares eight different alternatives of detection and correction of Easter and pre-Easter effect. These are two calendar effects, which are usually subtracted from the time series analyzed before its decomposition into trend/ cycle, seasonality and irregular part. The proposed alternatives differ by the duration of these effects and are compared using regression coefficients, information criteria and recursive estimation. In the empirical application are used data of Index of industrial production of Czech Republic, Poland and Slovak Republic and three north-Spanish provinces. The conclusions, which can be drawn from the study and which are based on very different data, are that the Easter effect should be always detected and corrected separately and not together with another calendar effect.
How to cite:
ISO 690:
Arteche, J., Majovská, R., Mariel, P., Orbe, S. 2011. Detekce a korekce předvelikonočního a velikonočního efektu. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 59, no.5, pp. 472-487. 0013-3035.

APA:
Arteche, J., Majovská, R., Mariel, P., Orbe, S. (2011). Detekce a korekce předvelikonočního a velikonočního efektu. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 59(5), 472-487. 0013-3035.