Co-movement (Sub-)Indicator as the Measurement of the Synchrony of EA and Visegrad Group Countries

Year, pages: 2020, 231 - 251

Článek se zabývá konstrukcí indikátoru společného pohybu, který je vhodný pro posouzení synchronizace mezi zeměmi. Indikátor je reprezentován jako časová řada a jeho konstrukce je založena na rekonstrukci kospektra z časově-frekvenční oblasti do časové oblasti. Pro konstrukci indikátoru pro dvojice zemí využíváme statisticky významnou část výkonového waveletovského kospektra. Výhodou nově navrhovaného indikátoru společného pohybu je možnost konstruovat dílčí indikátory, které odpovídají předdefinovanému frekvenčnímu rozsahu, např. frekvence hospodářského cyklu. Tímto způsobem můžeme získat rozklad indikátoru společného pohybu (pokrývající všechny frekvence) například na krátkodobé, střední a dlouhé hospodářské cykly a dlouhodobé cykly. Navrhovaná metodika je demonstrována na měsíčních datech indexu průmyslové produkce USA a EA v letech 1991 - 2018. Další aplikace je provedena na zemích EA a Visegrádské skupiny zemí se stejným typem dat a časovým rozsahem.

Poměnková, J., Klejmová, E., Malach, T. 2020. Co-movement (Sub-)Indicator as the Measurement of the Synchrony of EA and Visegrad Group Countries. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 68, no.3, pp. 231-251. 0013-3035.

Poměnková, J., Klejmová, E., Malach, T. (2020). Co-movement (Sub-)Indicator as the Measurement of the Synchrony of EA and Visegrad Group Countries. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 68(3), 231-251. 0013-3035.

Publisher: Ekonomický ústav SAV